報告時間：2025年6月16日（星期一）10:00
報告地點：翡翠湖科教樓B座1710會議室
報 告 人：張振中 教授
工作單位：東華大學
舉辦單位：數學學院
報告簡介：
In this talk, we consider the long time behavior for pure diffusions with Markov switching. Some sufficient conditions for the maximum principle. Harnack inequality for such systems have been provided. As by product, we show that the CIR model with Markov switching has a unique stationary distribution. Finally, we provide a new approach to estimate the states of the switching chain.
報告人簡介：
張振中，東華大學數學與統計學院副院長，教授、博士生導師，入選上海市東方英才計劃拔尖項目，主持面上項目一項。主要研究受控的混雜跳擴散系統及其應用。在《Insurance: Mathematics & Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Potential Analysis》等國際重要期刊發表論文30多篇篇。
